Если, скажем, появляются какие-то неожиданные позитивные новости, все эти шорт позиции будут вынуждены покупать, что приведет к увеличению цены акций. Даже в этом случае шорт-сквиз – это скорее технический паттерн, чем фундаментальное событие. Шорт сквиз произойдет, когда рыночная цена актива внезапно подскочит, что вызовет панику среди продавцов коротких позиций.

• Результирующий рост цен на акции Northern Pacific сопровождался лихорадочными короткими продажами этих акций другими инвесторами, которые ожидали падения цены на акции NP.
• Крупные игроки начнут фиксироваться на пике, за счет чего цена будет стремительно снижаться.
• Часто получаются ситуации, когда люди начинают скупать актив когда видят что за день он вырос на 20-30% и более.
• За резким падением цены также следует рост, однако в более долгий промежуток времени, так как расти цене всегда сложнее чем падать.
• Шорт-сквиз также может происходить, когда спрос со стороны продавцов в короткую превышает предложение акций для заимствования, что приводит к невыполнению запросов на заем от основных брокеров.
• Датой истечения срока действия является дата, когда заемщик соглашается вернуть акции кредитору.

Сегодня мы продолжим пополнять трейдерский словарик и узнаем, что такое шорт-сквиз на бирже простыми словами, как правильно на него реагировать и зачем о нем нужно знать долгосрочному инвестору. Примером резкого падения стоимости акции можно выделить – Volkswagen. За пару дней рост стоимости акции немецкого концерна составил несколько сотен процентов, достигнув отметки в $497. Провести показательную «порку» решили используя акции компаний, по которым было открыто большое количество коротких позиций. Первой под удар попала компания GameStop Corp (тиккер GME), акции которой за несколько дней взлетели с $30 до $330.

Как заработать на шорт сквизе

Но квартальный отчет стал одним из факторов, сломавших планы продавцов. Чем этот показатель выше, тем больше шансы на реализацию короткого сжатия. Лонг-сквизы встречаются несколько реже, последствия при этом не настолько серьезные как в случае с short-squeeze. Различия кроются лишь в масштабах движения и потерях продавцов. Все шорт-сквизы развиваются примерно по одной и той же схеме. Herbalife Nutrition Ltd. пережила непростые времена, была оштрафована, но в итоге выжила и не обанкротилась.

При доли коротких позиций в 18%, рост Tesla на 400% в конце 2019 — начале 2020 года в совокупности привел к убыткам более 8 миллиардов долларов для шорт-селлеров. Однако спад в марте всего за несколько дней вернул 50 миллиардов долларов обратно в их карманы. Это опасная позиция, и нужны знания и опыт, чтобы хорошо справляться с шорт сквизом.

Что такое идти в лонг?

Чтобы не допустить падения котировок, крупные игроки рынка (банки, хедж-фонды и т.д.) начинают в больших объемах скупать акции. Трейдеры открывают короткие позиции (т.е. берут в долг акции у своих брокеров) и надеются, что вскоре котировки снизятся. Закрывать убыточные позиции фондам пришлось за счет «лонгов» в других компаниях. По мнению экспертов это и стало причиной коррекции на фондовой бирже, благо рынок был «на хаях» и инвест-фонды закрывали позиции с приличной прибылью. Таким образом получается ситуации, при которой покупателей становится очень много и стоимость ценных бумаг растет.

В результате чего при закрытии шортов получается огромное количество покупок, и рынок реагирует на этот процесс мгновенно. Резкое повышение цены в связи с агрессивным закрытием коротких позиций (шортов) продавцами , у которых нет покрытия по основной позиции (явление характеризуется большой волатильностью). То есть в самой плохой ситуации, он не сможет потерять больше стоимости покупки. Но когда трейдер открывает короткую позицию, особенно во фьючерсах, его риск может быть вообще никак не ограничен.

А теперь представьте, что эта компания делает неожиданное объявление, и цена акций значительно вырастает до более чем 100 долларов за акцию всего за пару дней. В этой позиции вы можете потенциально получить прибыль от коротких продавцов, которые ожидают падения цены акций, потому что компания будет продолжать работать так же плохо. Шорт-сквиз переводится как «короткое сжатие» (англ. short squeeze). Шорт — это операция чистой продажи, когда игрок ставит на понижение рынка и продает акции (или иные активы). Продажа происходит через заем акций у брокера, который взамен требует гарантийное обеспечение.

Что такое шорт-сквиз и лонг-сквиз

Стоит обращать внимание на серьезное увеличение объема на графике, периоды сильного бычьего движения, закрытие позиций в шорте, появление фейков для загона медведей в ловушки. В ближайшей перспективе ожидается не один short squeeze, так как криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью. Как я уже говорил в предыдущем блоге, золото чисто спекулятивный инструмент, и большинство движений на нем заканчивается либо шорт сквизом, либо лонг сквизом. Если у частного инвестора, открывшего долгосрочные позиции и уходящего в минус на лонг-сквизе, достаточно средств и терпения, то он сможет дождаться коррекции цены.

То есть, шорт-сквиз (англ. “short squeeze” – короткое сжатие) – это резкое движение цены вверх с последующим резким откатом вниз. С чем связан сильный рост цены, когда шортисты закрывают свои позиции? Дело в том, что для закрытия шорта нужно купить (откупить) свою позицию.

Мишени для шорт-сквиза[править | править код]

Шорт-сквиз имеет место при слишком большом спросе на акции в условиях покупки для коротких позиций. Брокер дает акции в долг трейдеру и надеется вернуть их обратно. Но если цена увеличивается, а на счете клиента недостаточно средств для выкупа подорожавших ценных бумаг, то брокер рискует получить убытки. Short squeeze в переводе с английского означает «короткое сжатие».

Сайт, где вы можете посмотреть ориентировочное количество шортовых позиций по любой акции. Чем больше шортов, тем выше ожидание трейдеров на падение, но при этом можно сыграть в обратную на шорт-сквизе. Короткая позиция или сделка в «шорт» (от нагл. short) – операция, когда трейдер продает взятые в долг акции с намерением откупить их позже по более низкой цене. После возврата заемных акций разница между ценой продажи и ценой покупки становится прибылью.

Поэтому для открытия коротких позиций используются непокрытые продажи – ценные бумаги берутся в долг у брокера под определенный залог. В роли залога выступают и деньги, и другие активы на брокерском счете (они оцениваются с некоторым дисконтом). Шорт сквиз на бирже – это ситуация, при шорт и лонг это которой происходит резкий скачок цены акции за счет принудительного закрытия позиций на продажу (по шортам). Трейдеры не хотят потерять много личных активов и начинают закрывать сделки. Если на рынке таких игроков на понижение оказывается много, то происходит резкий скачок вверх.

Что такое гамма Сквиз?

Простыми словами их вынуждают закрывать короткие позиции, что приводит к бычьему импульсу. Такие участки графика – хорошая возможность заработать как минимум 5-10% от депозита в сжатые временные промежутки. Но для этого нужно понимать, что такое шорт-сквиз, как он формируется и насколько сильным может быть движение графика. После шорт-сквиза цена чаще всего продолжает падение, на зло всем шортистам, которых просто выкинули с верного движения.

Когда цена падает слишком низко, краткосрочные инвесторы обычно предлагают цену обратно вверх после получения сигнала перепроданности. Короткое сжатие – ситуация, когда цена акции резко возрастает, школа трейдинга и владельцы коротких позиций вынуждены срочно покупать бумаги для их покрытия и ограничения убытков. Это приводит к еще большему росту цен и увеличению потерь по непокрытым позициям.

Это вызывает рост спроса на акции, что снижает предложение. Этот сдвиг в динамике спроса и предложения приводит к дальнейшему росту цен, что усугубляет эффект короткого сжатия. В этой статье разберем, что такое длинная и короткая позиция, а так же что такое шорт-сквиз и почему он происходит. Как видно из картинки выше почти каждый разворот заканчивается сквизом.

Как шорты влияют на цену?

Короткое сжатие часто появляется после новостей и финансовых отчетов. SIR измеряется в днях (на рисунке выше – последний столбик). По смыслу – это количество дней, которые нужны, чтобы закрыть все короткие позиции при текущем среднедневном объеме торгов.

Мы поддерживаем актуальность любой информации, обновляя её по мере необходимости. Вы можете использовать этот ресурс полностью бесплатно, однако мы не можем нести ответственность за ваши решения. Stolf не предлагает консультационных или брокерских услуг. Мы постоянно работаем над улучшением нашего опыта, поэтому всегда рады вашим комментариями, замечаниям и опыту, которым вы можете поделиться в комментариях. Александр Орлов, главный редактор, основатель проекта. Чем этот показатель выше, тем выше вероятность short-squeeze.

Те, кто подключился к «лонгу» на поздней стадии – терпят убытки, и таких большинство. Основная масса коротких позиций закрыта, котировки находятся на максимумах и желающих покупать слишком мало для поддержания высоких цен. Поэтому инициаторами такого рода шоу зачастую считают крупных инвест игроков, а отнюдь не «хомячков». SIR (необходимое количество дней для закрытия всех коротких позиций) должен быть больше 5. Простыми словами это значит, что количество коротких позиции более чем в 5 раз превышает среднедневной объем.

Когда агрессивный растущий тренд держится довольно долго, это создает предпосылки к лонг-сквизу. Особенно, когда цена снижается на фоне больших объемов. Ведь те, кто покупал на вершинах графика или около них, начнут выходить, увидев, как стоимость падает.

Короткое сжатие вызвано быстрым и неожиданным скачком цены актива. Продавцы будут стремиться отказаться от своих коротких позиций по мере роста цен. Шорт сквиз может означать катастрофу для продавцов на рынке акций, если они не действуют быстро.

Одним из ярких примеров шорт-сквиза является история с нашумевшей американской компанией GameStop, котировки акций которой всего за один день продемонстрировали головокружительное ралли. При таком раскладе крупные игроки начинают продавать свои акции и тем самым фиксируют прибыль. После чего котировки резко падают, потому что скупать подешевевшие бумаги уже не кому.